[Haggard]

Значит надо вводить чтобы показывало http://мой_сайт.ru/cmps_index.php

да так и нужно.

А устанавливать форум надо обязательно в дерикторию forum?

Нет не обязательно, можно в основную директорию все поместить,
это расположение кому как нравится...