Finger, создай базу данных. Пропиши ее имя в менюхе. Логин к базе по умолчанию root , пароля нет.
phpMyadmin по умолчанию находится по адресу:
http://localhost/Tools/phpmyadmin/index.php
ps
Не могу не порекомендовать тебе пользоваться портативным дэнвером (сам им пользуюсь):
Portable WebServers Denwer 3 (ZendOptimizer + ioncube + 40 php-расширений)